Данный курс является введением в теорию и практику производных финансовых инструментов. В курсе рассматриваются ценообразование форвардных и фьючерсных контрактов на основе принципа отсутствия арбитража, биномиальная модель и модель Блэка-Шоулза-Мертона для оценки опционов, хеджирование, а также другие важные темы. Материал будет особенно полезен студентам, интересующимся финансовыми рынками, торговлей финансовыми инструментами и разработкой структурированных продуктов с использованием деривативов. Ввиду количественного характера курса, в лекционных материалах и домашних заданиях используется Python.